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第77章 优化与妥协

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问题根结找到,战斗才真正开始。

“雨算法”工作室,变成了一个奇特的,联合指挥部。白板的一边,依旧写满了,林小雨那些,天书般的数学公式,和算法逻辑;而另一边,则被柯景阳画上了,清晰的表格,罗列着券商的,各项费率明细、不同档位的,交易成本测算,甚至还有,根据历史成交量,估算的流动性阈值。

两人分工明确。

林小雨负责,主攻滑点模型。她不再追求,那个虚无缥缈的“理论最优价”,而是深吸一口气,向现实做出了,巨大的妥协。她开始笨拙地,在策略中引入,滑点成本预估。根据股票的历史波动率,和实时买卖盘挂单量,动态估算,每一次交易,可能产生的滑点,并将其作为,一个硬性成本,从预期利润中扣除。只有预期利润,能够覆盖“滑点成本+最低佣金”的交易,才会被触发。

同时,她增加了,一个流动性预警模块。像王叔教柯景阳“择时”一样,她的算法,也开始了“择股”和“择时”。自动避开,那些买卖挂单稀薄、容易产生,巨大冲击成本的“流动性洼地”,只在市场交投活跃、深度充足的时段,和标的上运行。

柯景阳则扮演了,风控官和成本,会计的角色。他一丝不苟地复核,每一笔模拟交易的,成本计算,确保那该死的“5元刺客”无所遁形。他甚至提出将“单笔预期净利润,必须大于5元”作为一个硬性,风控条件写进策略,粗暴但有效。

这是一个不断试错、不断争吵、又不断妥协的过程。

“这个滑点预估,参数太保守了!会错过一半以上的信号!”林小雨看着回测结果,策略的触发,频率大幅下降,有些急躁。 “但剩下的那一半,至少是实盘能够赚到钱的。”柯景阳指着屏幕上的,夏普比率,“你看,虽然收益率下降了,但这个值稳定多了。王叔说,先求不败。”

“可是…” “没有可是,活下去最重要。”

林小雨看着他,异常认真的表情,那句王叔的口头禅,从他嘴里说出来,带着一种,不容置疑的分量。她咬了咬嘴唇,第一次在技术问题上,选择了退让。

优化后的策略,回测曲线,不再那么光彩夺目。它变得平缓,甚至有些“笨拙”,收益率从之前惊艳的,百分之好几十,下降到了,一个看似平庸的水平。

但柯景阳指着,那根曲线:“你看,最大回撤缩小了三分之二。实盘应该不会,和它差得太远了。”

窗外,天色早已漆黑,城市的霓虹透过百叶窗,在布满公式的白板上,投下斑驳的光影。

桌上,摆着两桶吃了,一半的泡面,热气早已散尽。长时间的脑力消耗,让两人都饥肠辘辘,也暂时放下了争论。

安静的办公室里,只剩下吃面的窸窣声。

忽然,林小雨放下,一次性的叉子,抬起头,看着对面,同样一脸疲惫的柯景阳。她的眼神复杂,沉默了许久,才轻声开口,声音里带着,一丝不易察觉的感慨:

“柯景阳。”

“嗯?”柯景阳从面桶里抬起头,嘴角还沾着一点油渍。

“我以前…”林小雨顿了顿,似乎有些难以启齿,“…总觉得你炒股,就知道死扛,要么就是听消息,傻乎乎的。”

柯景阳自嘲地笑了笑:“确实挺傻的。”

“但我现在发现,”林小雨的目光,变得认真起来,“你也许不懂,那些复杂的模型,但你…更懂怎么生存。”

这句话,从一个信奉绝对理性的,量化天才嘴里说出来,是对柯景阳,以及他背后,那位垂危导师,所秉持的理念的,最高的认可。

它不是关于,如何赢得最漂亮,而是关于,如何活到最后。

柯景阳愣了一下,随即心里涌起,一股暖流,冲散了连日的疲惫。他不好意思地,挠了挠头:“都是王叔教的,还有…会计的本能吧,见不得账算不平。”

林小雨也微微弯了下嘴角,这是她这几天来,第一次露出,近乎是笑容的表情。她重新拿起叉子,搅动着已经,有些发胀的面条,轻声说:

“嗯。生存…比什么都重要。”

这一刻,冰冷的算法,和温热的泡面,蒸汽交织在一起。

理想主义,向现实做出了妥协,却获得了,更坚实的地基。

而两颗曾经,因亏损和误解,而疏远的心,也在共同求存的道路上,悄然靠近了一步。

策略完成了,初步优化,稳健性大增,但收益率变得平庸。这份“妥协”后的策略,能否经得起,实盘的再次考验?他们二人,这临时组成的“生存同盟”,又能否持续下去?而王叔的病情,已然到了,最后关头。

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