再说此前西夏三番五次派使者到大宋朝廷讨还失地，宣仁太后在苏辙等人的支持下，想用土地换和平，归还了米脂、安疆、浮图、葭芦四县给西夏，双方还特意重洗规划了边界，但是西夏并不满足。还想讨回兰州等地。
元佑党人见四县成了肉包子，送到狗嘴里有去无回，不敢再送。
于是西夏一边向大宋派使友好交往，一边私底捣鼓小动作。元佑党人一贯谦谦君子做派，忍气吐声让西夏骚扰，除了章楶在洪德城挫了西夏部分锐气外，从未有过主动出击的想法。
公元1094年二月，西夏派使者来祭奠宣仁太后的山陵。期间又旧事重提，想将兰州拿回去，不过这次他们多了个花招，说用塞门寨来换兰州，此时赵煦亲政，毫不犹豫地拒绝了。
西夏没料到年轻皇帝赵煦这么拽，弄不清虚实，也不敢轻举妄动。沉默了两年，西夏还是按捺不住。
公元1096年九月，西夏国母梁太后和小国主李乾顺，率军五十万大举入侵鄜延路，西面从顺宁（陕西志丹境内）、招安寨（陕西安塞境内），东到黑水（陕西绥德境内）、安定，中间从塞门寨（陕西安塞北六十里）、龙安寨（安塞西北）、金明寨（安塞南），两百里间连绵不绝，一直到延州（陕西延安）以北五里。
鄜延路统帅此时为吕惠卿，他一面坚壁清野，命各将坚守城池，一面上报朝廷。
两府大臣闻边疆报警，商议如何应对，赵煦听完大臣汇报后，泰然笑道：“五十万大军深入我们境内，不过十天，他们便要主动撤兵，就算他们取得胜利，也不过攻占一两个城寨。”
赵煦此言，说明他颇知兵法，大军出动，粮草为先，五十万军队，后勤如何保障？只能速战速决；另一方面，说明赵煦是相信吕惠卿的能力的。
果然，西夏大军来势汹汹，却好像打在棉花上，想攻延州城，城里的准备十分充分；想掠夺郊区居民，吕惠卿早让居民烧光物品退回城里；想好好打几仗，宋军按兵不动；想纵深向南又怕腹背受敌。
吕惠卿人品不行，能力还是具备的！
西夏大军攻了两天延州，皮毛也没挨着，只得撤兵，顺路攻击金明寨，精锐骑兵留守龙安寨，防止宋军突然袭击。
金明寨守将为张俞，守兵只有两千八百人，西夏强攻了几天，总算打下金明寨，城里守军只有五个人逃出来，守将张俞战死。西夏缴获了城中粮食五万石，草千万束，缓解了大军的补给困难。相比兴师动众五十万兵力，这点成绩简直可以忽略不计。
西夏撸了一遍金明寨，只得乖乖撤兵，回去的时候，挂了一封书信在一汉人脖子上，让他送给鄜延路经略使吕惠卿。
吕惠卿接书，见书信上道：“夏国和朝廷议定疆界，略有分歧。不想朝廷反悔，在坐团铺设立界碑，本国也恭顺的予以承认，便在边境建立堡寨用以保护耕种，可是鄜延路出兵，将本国设立的堡寨荡平，还几次深入本国边界。本国人义愤填膺，打算攻取延州，但我们毕竟恭顺，只攻占金明一寨，表示本国能力，也不失为做臣子的礼节！”
吕惠卿将书信上报枢密院，赵煦对西夏既做婊子又立牌坊的技俩，表面上不以为意，心里却在琢磨着要下一盘大棋。
佐料：对于吕惠卿的才能，我们来看两则野史的记载。
《水东日记》卷七记载，吕惠卿尚未发达时，欧阳修十分赏识他，对朋友们推荐道，吕惠卿的学识很少人能匹敌，并以端雅人士向朝廷推荐他，而且说道：“以后如果有出入，我甘愿一同受罚！”
让欧阳修没料到的是，吕惠卿当权后，人品发生了质的转变。可见权力这副春药，让人丧失理智和原则。
《宋稗类钞》卷六记载：
吕惠卿去延安担任鄜延路统帅时，沿途要经过洛阳，当时程颐闲居家里，对门人道：“我听说吕惠卿为人很久了，但一直没有见过面，明日他去延安，必定经过我门口，到时提醒我，让我来观察一下他。”
第二天，一切风平浪静，程颐奇怪，让门人去向路人打听，原来，吕惠卿早走多时了。而很多人都不知道这回事。
程颐高兴地道：“随从几百人，马匹几十，行走中，能使大队人马悄无声息，这样的驾驭能力，可以说是整齐严肃！虽然在朝廷多受议论，但他的才能还是掩饰不住啊！”
从两位历史名人的评价中，可看出吕惠卿的才能真是掩饰不住的！